Recrutement de 01 Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie

Recrutement de 01 Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie
Full vacancy title: Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie, FIFM.2
Location: Abidjan, Côte d'Ivoire
Position Grade: PL4
Position Number: 50071246
Posting Date: 29-mai-2024
Closing Date: 28-juin-2024
LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement, qui promeut la croissance économique et le progrès social à travers le continent. Elle compte 81 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable. Pour mieux se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2023-2032) et réaliser un plus grand impact sur le développement, la Banque a identifié cinq domaines majeurs dans lesquels elle entend intensifier ses interventions pour accélérer l’obtention de résultats en Afrique, à savoir : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des populations africaines. La Banque entend constituer une équipe de direction qui pilotera avec succès la mise en œuvre de cette vision.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée des finances supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Cette responsabilité englobe les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés de capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, y compris la présentation d’informations financières et l’administration des prêts, la mobilisation des ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; ainsi que la gestion générale des actifs et des passifs du Groupe de la Banque.

LE DÉPARTEMENT/LA DIVISION QUI RECRUTE :

L’objectif global du Département de la gestion financière est de préserver et d’améliorer la capacité du Groupe de la Banque à supporter les risques tout en s’attelant à optimiser l’efficacité au profit des clients, des actionnaires et du personnel.

La Division de la gestion du risque de trésorerie (FIFM.2) assure la gestion et l’établissement de rapports sur les risques de trésorerie et la supervision des activités de trésorerie qui permettent à la Banque de prendre des décisions éclairées et bénéfiques en matière d’investissement et d’emprunt, et partant de préserver le capital, d’optimiser la rentabilité et de maintenir une cote de crédit élevée.

Les objectifs de la Division sont les suivants :

Identifier, mesurer, suivre et atténuer les risques de marché et de crédit dans les opérations de trésorerie de la Banque ;
Veiller à l’élaboration, en temps opportun, de rapports sur les activités d’emprunt et d’investissement du Département de la trésorerie ;
Mettre en place un cadre de contrôle efficace pour garantir la conformité aux politiques et aux Directives sur la gestion actif-passif (GAP) de la Banque et aux Normes internationales d’information financière (IFRS) ;
Mettre à la disposition du Département de la trésorerie des systèmes d’information et des outils d’appui pour les analyses afin d’améliorer le processus de prise de décision.
LE POSTE :

Sous la supervision du Chef de division, Gestion du risque de trésorerie, le/la Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie assure le suivi de la conformité et l’établissement de rapports sur les risques liés aux activités de trésorerie, les expositions au risque de crédit de marché et de contrepartie et la fourniture d’expertise en matière de risque de trésorerie y afférente en appui aux activités globales de gestion de risque du Groupe de la Banque.

RESPONSABILITÉS CLÉS :

Sous la supervision générale du Chef de division – FIFM.2, le/la Chargé(e) principal(e) du risque de trésorerie s’acquittera des fonctions suivantes :

Gérer les risques de crédit de marché et de contrepartie associés aux opérations de trésorerie

Désigner, mesurer, analyser, surveiller et atténuer les risques de crédit, de contrepartie, de marché et de liquidité supportés par les activités de trésorerie de la Banque ;
Surveiller l’exposition aux risques de marché et de crédit des placements de trésorerie et des portefeuilles de passifs et produire des rapports ponctuels en cas de changements dans les conditions du marché ou la qualité du crédit de contrepartie, susceptibles d’affecter les opérations de trésorerie ;
Contrôler et conseiller sur les limites de la concentration de l’exposition au risque de crédit par catégorie de cote de crédit et par type de contreparties ;
Examiner les modalités de nouvelles propositions de financement reçues par les contreparties. Veiller à ce que la Banque dispose de la capacité interne pour évaluer les nouvelles transactions d’emprunt à leur juste valeur ;
Conseiller sur les modalités financières des propositions de swaps de monnaie locale et de taux des prêts ;
Examiner, avec les contreparties, les annexes de soutien au crédit (CSA) des accords de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) et les modalités des techniques d’atténuation du risque relatives à la compensation de l’exposition au risque et au dépôt de garanties.
Superviser les rapports de trésorerie et les activités de contrôle du risque

Assurer la production en temps opportun des rapports de suivi des activités de placement et de gestion du passif pour le personnel, la direction, le département du contrôle financier (FIFM) et le comité de gestion de l’actif/passif (ALCO) ;
Assurer l’établissement en temps voulu des rapports sur les risques, notamment en ce qui concerne la valeur à risque du marché/la VaR en situation de stress, le déficit attendu, la VaR de crédit, l’exposition future potentielle (PFE) et l’ajustement de valeur de crédit (CVA) ;
Effectuer des tests de résistance et des tests rétroactifs périodiques ;
Effectuer le calcul de PnL et assurer l’attribution des performances et l’efficacité de la couverture pour les portefeuilles d’investissement et d’emprunt ;
Fournir un appui et des conseils de troisième niveau sur les évaluations des portefeuilles de trésorerie, les questions quotidiennes et hebdomadaires relatives à l’établissement de rapports, ainsi que sur le contrôle du risque et les problèmes de traitement des transactions ;
Assurer le suivi de la liste des accords ISDA et ISMA, des banques de dépôt, des courtiers et des contreparties futures.
Servir de point focal pour l’expertise en matière de risque de trésorerie

Assurer la conception et la validation financière des modèles (calibrage, tarification et codification type) sur plusieurs catégories d’actifs ;
Produire et fournir les principaux rapports d’évaluation des dérivés et veiller à ce que les calculs requis soient effectués conformément aux meilleures pratiques du marché ;
Contribuer au développement, à l’amélioration et à la gestion des analyses quantitatives du risque ainsi que des modèles, des méthodologies et des cadres y afférents ;
Présenter les points de vue de la Division du risque de trésorerie dans les groupes de travail sur l’actif-passif, traitant du risque lié aux taux d’intérêt, des projections, des produits financiers et/ou de la gestion du risque de change.
Prendre part au processus visant à améliorer le cadre et les outils de mesure des risques

Concevoir des systèmes et des procédures pour améliorer l’évaluation analytique et le cadre de mesure du risque de trésorerie ;
Faire équipe avec les chargés des technologies de l’information liées au risque de trésorerie pour élaborer de nouveaux rapports, tableaux de bord et mesures de contrôle, ainsi que des outils d’aide à la décision, qui permettent d’améliorer l’efficacité des activités de trésorerie et les activités connexes de gestion des risques de marché et de contrepartie. Il s’agira notamment de produire ou de superviser les spécifications des fonctionnalités devant être développées, d’effectuer ou d’organiser les essais de fonctionnement et de former les membres du personnel à leur utilisation après la mise en place ;
Suivre l’évolution des besoins en données des systèmes de trésorerie et participer en tant qu’expert opérationnel/fonctionnel au transfert de ces données vers de nouvelles versions ;
Être au fait des évolutions des Normes internationales d’information financière et conduire la mise en place des évolutions nécessaires pour garantir le respect de ces normes ;
Se tenir au courant des nouvelles méthodes concernant les meilleures pratiques de gestion du risque de marché et de contrepartie et veiller à la mise en œuvre des mesures et des évolutions nécessaires.
Coordonner les propositions de réformes concernant les directives et les procédures

Élaborer et formuler, au besoin, des propositions de modification dans la politique de gestion des actifs et passifs ;
Coordonner la mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes ;
Contrôler et recueillir les contributions sur les procédures opérationnelles de gestion des risques de trésorerie, proposer de nouvelles mesures de contrôle et des processus optimisés pour limiter les risques opérationnels et garantir la conformité aux normes ;
Organiser le processus d’actualisation des manuels de procédures.
Exécuter toute autre tâche que lui confierait le Chef de division

CRITÈRES DE SÉLECTION (compétences, expérience, connaissances) :

Être titulaire d’au moins un Master dans des disciplines quantitatives telles que les mathématiques, la physique, l’ingénierie financière, les statistiques ou la banque ou dans une autre discipline connexe.
Une certification professionnelle en gestion de risque et/ou en finance constitue un atout, notamment les certifications suivantes : Financial Risk Manager (FRM), Professional Risk Manager (PRM), Chartered Financial Analyst (CFA) ou le certificat en finance quantitative (CQF).
Justifier d’au moins six (6) années d’expérience pertinente dans des institutions financières internationales ou des banques d’investissement avec un volume important d’activités portant sur la trésorerie ou les instruments à revenu fixe et l’établissement de rapports. Une expérience professionnelle dans « les salles de marché-front office » ou « les salles de suivi des marchés-middle office » chargées de la gestion des instruments à revenu fixe et des dérivés ou des départements de gestion de risque constituera un atout.
Une connaissance approfondie des techniques de gestion des risques de crédit de marché et de contrepartie (VaR, CVA, DVA, PFE), des normes IFRS, des outils quantitatifs de modélisation financière et de modélisation du risque et des méthodes d’évaluation des titres à revenu fixe (modélisation de la courbe de rendement, fixation des taux, simulations de Monte Carlo, mesures de sensibilité) est exigée.
Avoir une solide compréhension de l’ingénierie financière quantitative, y compris de la gestion des titres à revenu fixe et des opérations de change, est indispensable. Une connaissance approfondie et une bonne expérience en ce qui concerne les modèles de produits tels que Bermudan Callable, les PRDC, etc. sont un atout majeur.
Être capable de communiquer, d’orienter les clients, de travailler en équipe et de nouer des relations et faire preuve d’efficacité sur le plan opérationnel.
Avoir des compétences d’analyse et de calcul ainsi que le souci du détail.
Pouvoir travailler sous pression avec de solides compétences en planification et organisation.
Être capable de travailler de manière autonome et d’intégrer une équipe multiculturelle.
Être capable de communiquer de manière efficace (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français et avoir de préférence une bonne connaissance pratique de l’autre langue.
Maîtriser l’utilisation des applications courantes de la suite Microsoft Office avec de préférence l’expérience des opérations SAP. Une expérience dans l’utilisation des applications telles que Summit, Bloomberg, Reuters, Numerix, ainsi qu’une connaissance de la programmation légère ou des langages de base de données comme Excel VBA, SQL, Python ou C++ serait un avantage.


CE POSTE BÉNÉFICIE DU STATUT INTERNATIONAL ET OUVRE DROIT AUX CONDITIONS D’EMPLOI Y AFFÉRENTES.